Applied Econometrics Second edition

Παρουσίαση με θέμα: "Applied Econometrics Second edition"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Applied Econometrics Second edition
Dimitrios Asteriou and Stephen G. Hall

2 Τι είναι Οικονομετρία; Τα στάδια της Οικονομετρικής Εργασίας
Εισαγωγή Τι είναι Οικονομετρία; Τα στάδια της Οικονομετρικής Εργασίας

3 Τι είναι Οικονομετρία ;
Οικονομετρία σημαίνει μέτρηση των οικονομικών. Η σημασία της εφαρμοσμένης εργασίας στα οικονομικά αυξάνεται σταθερά. Η θεωρία υποδεικνύει ότι το Χ επηρεάζει το Y, αλλά αυτό είναι αληθές ή όχι; Αυτή είναι η εργασία της εφαρμοσμένης οικονομετρίας.

4 Τι είναι οικονομετρία;
Παραδείγματα προβλημάτων που μπορούν να αντιμετωπιστούν από έναν οικονομέτρη. Μοντελοποίηση μακροχρόνιων σχέσεων μεταξύ τιμών και επιτοκίων. Εξέταση της επίδρασης του πληθωρισμού στα ποσοστά ανεργίας. Εξέταση της επίδρασης του διαθέσιμου εισοδήματος στην κατανάλωση.

5 Τι είναι οικονομετρία;
Παραδείγματα προβλημάτων που μπορούν να αντιμετωπιστούν από έναν οικονομέτρη. (συνέχεια) Καθορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν τη μεγέθυνση του κ.κ. ΑΕΠ. Έλεγχος της εγκυρότητας των θεωριών του CAPM και του ΑΡΤ. Πρόβλεψη της συσχέτισης μεταξύ των αποδόσεων και των χρηματιστηριακών δεικτών δύο χωρών.

6 Τα στάδια της Εφαρμοσμένης Οικονομετρικής Ανάλυσης
Τα στάδια της Εφαρμοσμένης Οικονομετρικής Ανάλυσης Οικονομική Θεωρία Οικονομετρικό Μοντέλο Δεδομένα Εκτίμηση Μοντέλου Έλεγχος εξειδίκευσης και διαγνωστικά Είναι το μοντέλο επαρκές; Όχι Ναι Έλεγχος όλων των υποθέσεων Χρήση για προβλέψεις και διαμόρφωση πολιτικής

7 Η δομή των οικονομικών δεδομένων
Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τύποι οικονομικών δεδομένων: Χρονολογικές σειρές Διαστρωματικά στοιχεία Δεδομένα Panel

8 Η δομή των οικονομικών δεδομέων
Δεδομένα χρονολογικών σειρών Παραδείγματα: ΑΕΠ, Ανεργία, Πληθωρισμός, Τιμή μιας Μετοχής κτλ. Διανύσματα ή στήλες (σε υπολογιστικό φύλλο) Συχνότητες: Ετήσια, Εξαμηνιαία, Τριμηνιαία, Μηνιαία, Εβδομαδιαία, Ημερήσια, Ωριαία. Πολλές διαφορετικές τιμές για διαφορετικές χρονικές περιόδους για μία χώρα, πολιτεία, πόλη ή αγορά.

9 Η δομή των οικονομικών δεδομένων
Διαστρωματικά δεδομένα Παραδείγματα: ΑΕΠ, Ανεργία, Πληθωρισμός, Τιμή μιας Μετοχής κτλ. Διανύσματα ή σειρές (σε υπολογιστικό φύλλο) Συχνότητες: Ετήσια, Εξαμηνιαία, Τριμηνιαία, Μηνιαία, Εβδομαδιαία, Ημερήσια, Ωριαία. Πολλές διαφορετικές τιμές για διαφορετικές χώρες, πολιτείες, πόλεις ή αγορές για μία και μόνο χρονική περίοδο.

10 Η δομή των οικονομικών δεδομένων
Δεδομένα Panel Συνδυασμός χρονολογικών σειρών και διαστρωματικών δεδομένων. Παραδείγματα: ΑΕΠ, Ανεργία, Πληθωρισμός, Τιμή μιας Μετοχής κτλ. Πίνακες (στήλες και σειρές για ένα πίνακα n επί m ) Συχνότητες: Ετήσια, Εξαμηνιαία, Τριμηνιαία, Μηνιαία, Εβδομαδιαία, Ημερήσια, Ωριαία. Διαφορετικές τιμές για διαφορετικές χώρες, πολιτείες, πόλεις ή αγορές cities και διαφορετικές χρονικές περιόδους.

11 Η δομή των Οικονομικών Δεδομένων - Συμβολισμοί
Η δομή των Οικονομικών Δεδομένων - Συμβολισμοί Χρονολογικές σειρές: Yt, t=1990, 1991, …, 2012 Διαστρωματικά δεδομένα: Yi, i=1, 2, 3, …, 40 Δεδομένα Panel : Yit, τα i και t ορίζονται όπως παραπάνω. Είναι σύνηθες να συμβολίζουμε κάθε παρατήρηση με το γράμμα t και τον συνολικό αριθμό των παρατηρήσεων με T για τις χρονολογικές σειρές και να συμβολίζουμε κάθε παρατήρηση με το γράμμα i και τον συνολικό αριθμό των παρατηρήσεων με N για τα διαστρωματικά.

12 Η δομή των οικονομικών δεδομένων – Ποσοτικά ή ποιοτικά
Η δομή των οικονομικών δεδομένων – Ποσοτικά ή ποιοτικά Τα δεδομένα μπορεί να είναι ποσοτικά ή ποιοτικά. Ποσοτικά (π.χ. κατά κεφαλήν ΑΕΠ, συναλλαγματικές ισοτιμίες, τιμές μετοχών, ποσοστά ανεργίας) Ποιοτικά (π.χ. Ημέρα της εβδομάδας, φύλο, επίπεδο εκπαίδευσης)