POUZDANOST STATISTIČKIH PODATAKA KAO PRETPOSTAVKA ADEKVATNOSTI TARIFA U NEŽIVOTNOM OSIGURANJU Prof. dr Jelena Kočović

ZNAČAJ STATISTIKE OSIGURANJA Ključni parametar od koga zavisi veličina premije- očekivana vrednost naknade iz osiguranja. Stohastički karakter zahteva za isplatu naknade iz osiguranja, koje karakteriše neizvesnost njihovog broja, iznosa i vremena dešavanja usložnjava formiranje cene osiguranja. Prilikom formiranja cene osiguranja postoji rizik da modeli koji se koriste za kvantifikaciju odštetnih zahteva budu nepouzdani. Kao posledica nepouzdanosti modela može se desiti da se koristi pogrešna statistička raspodela koja aproksimira tok šteta. Na taj način i očekivana vrednost štete biće pogrešno utvrđena. Do toga najčešće dolazi ukoliko se procena vrši na bazi nepouzdanih podataka u smislu ili njihove netačnosti ili njihovog malog broja, odnosno malog broja obračunskih perioda na koji se odnose. Stoga je osnovni uslov tačnosti obračuna premije osiguranja adekvatna baza statistiških podataka u dovoljno dugom vremenskom periodu, najmanje deset godina.

STATISTIČKO PRAĆENJE AKTUASKIH KATEGORIJA Najvažnije aktuarske kategorije: premija osiguranja, naknada, samopridržaj, maksimalno moguća šteta, tehničke rezerve, garantne rezerve i solventnost. Obračun svih tih kategorija je zadatak aktuara i skopčan je sa rizikom tačnosti parametara od kojih one zavise. Ukupna naplaćena premija osiguranja treba da bude dovoljna da pokrije naknadu iz osiguranja kao stohastičku veličinu, troškove sprovodjenja osiguranja i profit. Od adekvatnosti veličine premije osiguranja neposredno zavisi adekvatnost svih navedenih aktuarskih kategorija posebno tehničkih rezervi koje obezbeđuju kontinuitet izvršavanja obaveza iz osiguranja

VRSTE STATISTIKA OSIGURANJA POSLOVNA STATISTIKA STATISTIKA TRŽIŠTA OSIGURANJA RIZIKO STATISTIKA

RIZIK ADEKVATNOSTI PARAMETARA PREMIJE OSIGURANJA TARIFA OSIGURANJA BRUTO PREMIJA Bi(t) NETO PREMIJA Pλ(t) REŽIJSKI DODATAK Ei(t) DODATAK ZA PROFIT Pf RIZIKO PREMIJA Pi(t) DODATAK ZA SIGURNOST Λi(t)

RIZIK ADEKVATNOSTI PREMIJE OSIGURANJA Bruto premija osiguranja sadrži 4 komponente: Riziko premija Dodatak za sigurnost Režijski dodatak Dodatak za profit

RIZIK ADEKVATNOSTI PREMIJE OSIGURANJA Riziko premija Koeficijent za dodatak za sigurnost Koeficijent za režijski dodatak Bruto premija Neto premija

DODATAK ZA SIGURNOST Po pojedinim linijama osiguranja, dodatak za sigurnost može biti proporcionalan riziko premiji ili varijansi (standardnoj devijaciji) šteta ili njihovoj kombinaciji:

RIZIK ADEKVATNOSTI PREMIJE OSIGURANJA Konflikt marketing službe i aktuarske službe pri određivanju tarifnih stopa Poseban problem pri izboru osiguravača putem tendera (kriterijum najniža cena) Postoji rizik da se događaji dešavaju po nepovoljnom scenariju za kompaniju (isplata naknade > riziko premije)

RIZIK ADEKVATNOSTI PREMIJE OSIGURANJA Rizik katastrofalnih šteta može negativno uticati na realnost tarife osiguranja (deformiše raspodelu šteta koju aproksimiraju egzaktni podaci grupacije rizika u kojoj se realizovao katastrofalni rizik) Rizik promene zakonskih propisa može biti uzrok neadekvatno obračunate tarife osiguranja. (primer liberalizacije cena kod auto-odgovornosti) Rizik davanja neopravdanih popusta na premiju

RIZIK DOVOLJNOSTI PREMIJE OSIGURANJA DOVOLJNOST PREMIJE REZERVE ZA PRENOSNE PREMIJE REZERVACIJE ZA ŠTETE REZERV. ZA NASTALE PRIJAVLJENE ŠTETE REZERV. ZA NASTALE NEPRIJAVLJENE ŠTETE REZERVE ZA IZRAVNANJE RIZIKA TROŠKOVI SPROVOĐENJA OSIGURANJA PREVENTIVA PROFIT OSIGURAVAČA

RIZIK DOVOLJNOSTI TEHNIČKIH REZERVI Osnovni uzroci: Nedovoljnost premije osiguranja Primena neadekvatnih aktuarskih metoda Posebnu pažnju obratiti na rizik procene rezerv. za nastale prijavljene štete gde se koriste subjektivne, ekspertske metode procene Nenamerne ili namerne greške u podacima takođe mogu izazvati potcenjenost tehničkih rezervi

NAČINI MINIMIZIRANJA AKTUARSKIH RIZIKA Formiranje pouzdane statistike osiguranja Revizija aktuarskih izveštaja od strane drugog aktuara (slučajne i namerne greške) Kontrola aktuarskog izveštaja od strane nadzornog organa Kontrola troškova sprovođenja osiguranja Kontrola dovoljnosti tehničkih rezervi

NAČINI MINIMIZIRANJA AKTUARSKIH RIZIKA Kontrola adekvatnosti programa reosiguranja, samopridržaja i maksimalno moguće štete Kontrola udela ugovora sa mogućom kumulacijom rizika ili sa katastrofalnim rizicima Kontrola dinamike krupnih rizika

HVALA NA PAŽNJI!