Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ «Στρατηγική Διαπραγμάτευσης Ναυτιλιακών Παραγώγων με Χρήση.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ «Στρατηγική Διαπραγμάτευσης Ναυτιλιακών Παραγώγων με Χρήση."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ «Στρατηγική Διαπραγμάτευσης Ναυτιλιακών Παραγώγων με Χρήση Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων» ΑΘΗΝΑ 2008

2 «Είναι πολύ καλύτερο το να προβλέπει κανείς χωρίς βεβαιότητα από το να μην προβλέπει καθόλου» Ηenri Poincare ΣΥΝΟΨΗ Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου 2008 2 Ανάπτυξη αυτοματοποιημένου μοντέλου πρόβλεψης ικανό να συμβουλεύει προς ασφαλείς και κερδοφόρες κινήσεις στην αγορά των Ναυτιλιακών Παραγώγων Σκοπός: Στόχος: Διεξαγωγή συμπερασμάτων για τη χρήση ΤΝΔ στην πρόβλεψη οικονομικών μεγεθών και αξιολόγηση αυτών Δομή: • Παρουσίαση Ναυτιλιακών Παραγώγων και Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων • Σχεδίαση και παραμετροποίηση μοντέλου • Αξιολόγηση παραγόμενων αποτελεσμάτων (Πρόβλεψης)

3 Spot: Η φυσική (πραγματική) αγορά, στην οποία οι συναλλαγές εκκαθαρίζονται αμέσως Ενεργητικό: Το οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο (φυσικό ή χρηματοοικονομικό) το οποίο διαπραγματεύεται στη Spot αγορά και υποκαθιστάται από παράγωγα στην αγορά παραγώγων Αρνητική θέση (Short position) Θέση short ή αρνητική λαμβάνει ο διαπραγματευτής που συμφωνεί να πουλήσει κάποιο αγαθό (φυσικό ή χρηματοοικονομικό) Θετική θέση (Long position) Θέση long ή θετική λαμβάνει ο διαπραγματευτής που συμφωνεί να αγοράσει κάποιο αγαθό (φυσικό ή χρηματοοικονομικό) Ορολογία ΕργαστήριοΘαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου 2008 3 Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου 2008 3

4 “Χρηματοοικονομικές αξίες των οποίων η τιμή παράγεται από την πραγματική τιμή των ενεργητικών στα οποία βασίζονται, είτε αυτά είναι χρηματοοικονομικά ή φυσικά” Παράγωγα μέσα ΕργαστήριοΘαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου 2008 4 Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου 2008 4 Ορισμός: •Αποτελούν οικονομική συμφωνία μεταξύ δύο μερών (αντισυμβαλλόμενοι), ανταλλαγής ενεργητικού στο μέλλον •Δε συνιστούν περιουσιακό στοιχείο από μόνα τους •Αποσκοπούν στην αποτελεσματική διαχείριση του περιουσιακού στοιχείου που αντιπροσωπεύουν •Συνεισφέρουν θετικά στη σταθερότητα και εξέλιξη της αγοράς

5 Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα ΕργαστήριοΘαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου 2008 5 Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου 2008 5 “Οποιοδήποτε τεχνολογικό σύστημα επεξεργασίας πληροφοριών εμπνευσμένο από μελέτες του ανθρώπινου εγκεφάλου και νευρικού συστήματος” Ορισμός: Βιολογικοί Νευρώνες •Εισαγωγή πληροφορίας από Δενδρίτες •Επεξεργασία στο Σώμα (πυρήνας) •Εξαγωγή από τους Νευρίτες •Ρύθμιση στη Σύναψη •Εισαγωγή σε νέο νευρώνα

6 Λειτουργίες Τεχνητός Νευρώνας ΕργαστήριοΘαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου 2008 6 Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου 2008 6 1.Εισαγωγή Δεδομένων Χi 2.Πολ/σμος με βάρος Wi 3.Φιλτράρισμα από το Κατώφλι θ Ν 4.Ενεργοποίηση Αθροιστή 5.Εφαρμογή Συνάρτησης Ενεργοποίησης 6.Εξαγωγή νέας πληροφορίας στο περιβάλλον ή προς άλλους νευρώνες  Παράλληλη λειτουργία νευρώνων

7 Δομή Νευρωνικών Δικτύων ΕργαστήριοΘαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου 2008 7 Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου 2008 7 • Πλήρης Διασύνδεση (Full Connection) • Μερική Διασύνδεση (Partial Connection) Επικοινωνία Νευρώνων Διαχωρισμός Στρωμάτων • Στρώμα Εισόδου (Input Layer) • Ενδιάμεσα (κρυφά) Στρώματα (Hidden Layers) • Στρώμα Εξόδου (Output Layer)  Τα δεδομένα επεξεργάζονται στους νευρώνες όλων των στρωμάτων ταυτόχρονα

8 Εκπαίδευση ΕργαστήριοΘαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου 2008 8 Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου 2008 8 ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΣ ΔΙΚΤΥΟ 1.Αρχική διέγερση από το περιβάλλον και εφαρμογή βαρών 2.Σύγκριση παρηγμένων αποτελεσμάτων με επιθυμητά 3.Επαναπροσδιορισμός βαρών και επανάληψη της διαδικασίας 1.Ορισμός του προβλήματος και της μορφής των Επιθυμητών Αποτελεσμάτων (Desired Outputs) 2.Συλλογή δεδομένων Εισόδου βάσει συσχέτισης με τα Επιθυμητά Αποτελέσματα 3.Διαχωρισμός των δεδομένων σε 4.Επιλογή και παραμετροποίηση ΤΝΔ •Δεδομένα Εκπαίδευσης (Training Data) •Δεδομένα Αξιολόγησης (Testing Data) •Δεδομένα Επίβλεψης (Cross Validation Data)

9 Βασικά Χαρακτηριστικά Δίκτυα Πολλαπλών Στρωμάτων ( MLP) ΕργαστήριοΘαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου 2008 9 Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου 2008 9 •Μη γραμμικές Συναρτήσεις Ενεργοποίησης •Περιέχουν ένα ή περισσότερα Κρυμμένα Στρώματα •Μεγάλη διάρκεια Εκπαίδευσης •Μεγάλο εύρος δεδομένων Τμηματικά (Modular) MLP •Είδος ΜLP •Συνθέτονται από παράλληλα συνδεδεμένα MLPs •Πλήρης αλληλεξάρτηση μεταξύ των Στρωμάτων •Καμία επικοινωνία μεταξύ των νευρώνων παράλληλων τμημάτων  Η ανακατανομή των Βαρών γίνεται μέσω του αλγορίθμου Αντίστροφης Διάδοσης (Back Propagation)

10 Μοντελοποίηση ΤΝΔ ΕργαστήριοΘαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου 2008 10 Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου 2008 10 Ρυθμίζονται οι ακόλουθες παράμετροι: Επιλογή Μοντέλου Τοπολογία Ρυθμός Εκμάθησης Αριθμός Εποχών Κριτήριο Επίβλεψης Εξαρτάται από: –Είδος του προβλήματος –Μορφή των δεδομένων και αποτελεσμάτων –Ύπαρξη Γραμμικότητας –Αριθμός Στρωμάτων –Διασύνδεση Στρωμάτων –Πλήθος νευρώνων –Ορίζει το μέγεθος της διόρθωσης που εφαρμόζεται στα βάρη –Μεγάλος Ρ.Ε. → Επιτάχυνση Εκπαίδευσης –Ορίζει τις ανακυκλώσεις βαρών που λαμβάνουν μέρος –Minimum –Incremental –Increase

11 Η διαδρομή Ρ2Α ΕργαστήριοΘαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου 2008 11 Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου 2008 11 Διακύμανση τιμών των ναύλων από 01/05/2002 έως και 31/07/2007 Baltic Standard Vessel 74000 mt DWT 89000 cbm grain Καλάθι διαδρομών BPI Ανήκει στο: Αναφέρεται σε:

12 Διακύμανση Spot - Futures ΕργαστήριοΘαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου 2008 12 Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου 2008 12 Διακύμανση ημερήσιων τιμών των ναύλων (Spot prices) Διακύμανση ημερήσιων τιμών των συμβολαίων (Future prices)  Τα Futures εκτιμούν καθημερινά το μέσο όρο των Spot του επόμενου μήνα Διακύμανση μηνιαίων τιμών των ναύλων (Spot Avg prices) Διακύμανση ημερήσιων τιμών των συμβολαίων (Future prices), κατά την ημέρα εκκαθάρισης

13 Επιθυμητή Πρόβλεψη ΕργαστήριοΘαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου 2008 13 Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου 2008 13 Λόγος Εκκαθάρισης SPOTavg (next month) FUTURE (present day) = • Λ.Ε. Εκκαθάρισης > 1 Ι. Αγορά Future Συμβολαίων • Λ.Ε. Εκκαθάρισης < 1 Ι. Πώληση Future Συμβολαίων  Κατά τη διενέργεια του Hedge, ο πλοιοκτήτης πουλάει futures, ενώ ο ναυλωτής αγοράζει ΙΙ. Ενεργοποίηση Ηedging από ναυλωτή ΙΙ. Ενεργοποίηση Ηedging από πλοιοκτήτη

14 Συγκέντρωση δεδομένων Εκπαίδευσης ΕργαστήριοΘαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου 2008 14 Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου 2008 14 ...και να αναφέρονται στις ημέρες συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Παραγώγων 1. Διασύνδεση δεδομένων (58 χρονοσειρές)  Τα δεδομένα πρέπει να είναι διαθέσιμα σε ημερήσια μορφή... 2. Υπολογισμός Συσχέτισης τους με χρονοσειρά των Ναύλων (Spots)

15 Αξιοποίηση πληροφοριών ΕργαστήριοΘαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου 2008 15 Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου 2008 15 TIMESERIESIDCor.coef. 6 Month Timecharter Rate 70/72,000 dwt BulkcarrierX1 0.985 Panamax 73K Bulkcarrier 5 Year Old Secondhand PricesX2 0.862 Panamax 72K Bulkcarrier 10 Year Old Secondhand PricesX3 0.855 Panamax 69K DWT 15 Year Old Secondhand PricesX4 0.861 75K DWT Panamax Bulkcarrier Newbuilding PricesX5 0.778 Panamax Bulker Contracting DWT X60.453 Panamax Bulker Orderbook DWTX7 0.770 Panamax Bulkcarrier Deliveries DWTX8 0.260 Panamax Bulkcarrier Fleet Development DWT X90.528 Panamax Bulkcarrier Demolition Number X10-0.555 Panamax Bulker Scrap ValueX11 0.724 Panamax Bulker Sales $ Million X120.663 World FT/S&P World ($)X13 0.363 Panamax, 1980s-built, Average Spot Earnings X140.970 LIBOR Interest RatesX15 0.325 USA Interest RatesX16 0.320 SSY Australian coal port Congestion X170.800 Panamax 70k $/cgtX18 0.611 Exchange Rates SDR (usd) X190.799 –Επιλέγονται 19 χρονοσειρές δεδομένων ως καταλληλότερες να εκπαιδεύσουν το ΤΝΔ –Δημιουργία νέων χρονοσειρών M i : Μ i = f ( Σ Χ j ), i = 1,2,…n j=1 19  Οι χρονοσειρές Μ παράγονται από επεξεργασία των Χ 1ο ΣΤΑΔΙΟ 2ο ΣΤΑΔΙΟ

16 Επιλογή μεταβλητών Εκπαίδευσης ΕργαστήριοΘαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου 2008 16 Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου 2008 16 •Βάσει συσχέτισης με Λ.Ε. 2. Συσχέτιση μεταξύ 2 μεταβλητών Μi : < 0.800 1. Συσχέτιση μεταξύ Μi και Λ.Ε.: > 2/√N •Βάσει αξιολόγησης δοκιμαστικών δικτύων ως προς: 1.Ποσοστό Ορθών Προβλέψεων (Ικανότητα Γενίκευσης) → > 50 % 2.Μεγέθη Σφάλματος Πρόβλεψης → MSE < 0.03 3.Αφομοίωση εκπαιδευτικών στοιχείων (Γνώση)  Γνώση: Το συνολικό εύρος των δεδομένων εκπαίδευσης και οι συσχετίσεις που αυτά μεταφέρουν  Γενίκευση: Η ικανότητα του ΤΝΔ να εφαρμόζει τη γνώση του σε νέες συνθήκες  Μέσο Τετραγωνικό Σφάλμα: Σ et Σ et 2 t=1 N 1 N ΜSE =

17 Δομή Δοκιμαστικών δικτύων ΕργαστήριοΘαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου 2008 17 Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου 2008 17 •Τύπος Δικτύου: Μodular •Αριθμός Στρωμάτων: 4 •Συν. Ενεργοποίησης: tanh •Κριτίριο Επίβλεψης: Increase  Οι υπόλοιπες παράμετροι ρυθμίζονται μέσω γενετικών αλγορίθμων βελτιστοποίησης (Genetic Optimization) •Εποχές / χρωμόσωμα: 1000 •Χρωμοσώματα / γενιά:50 •Γενιές εκπαίδευσης:100

18 Κατηγοριοποίηση στοιχείων ΕργαστήριοΘαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου 2008 18 Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου 2008 18 CROSS VALIDATION DATA SET ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΕ ΚΕΛΙΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΕΩΣΑΠΟΕΩΣ% TRAINING 01/05/200230/06/20061101669.15 TESTING 03/07/200631/07/20071017127420.17 CROSS VALIDATION ----10.67  Τα δεδομένα CV διαμοιράζονται σε όλο το εύρος δεδομένων για συνολική επίβλεψη  Τα δεδομένα αξιολόγησης παραμένουν άγνωστα στο δίκτυο μέχρι το πέρας της εκπαίδευσης

19 Ποσοστά Επιτυχίας Πρόβλεψης ΕργαστήριοΘαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου 2008 19 Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου 2008 19 Αριθμός δοκιμών: 29 ΔΟΚΙΜΗMSEΔΟΚΙΜΗMSE Test10.1373Test160.0423 Test20.0501Test170.0350 Test30.0464Test180.0323 Test40.0567Test190.0160 Test50.0316Test200.0322 Test60.0247Test210.0828 Test70.0371Test220.0728 Test80.0683Test230.0244 Test90.0220Test240.0248 Test100.0226Test250.0525 Test110.0172Test260.0487 Test120.0353Test270.0662 Test130.0221Test280.0519 Test140.0384Test290.0180 Test150.0252 --

20 Κατάταξη βάσει Ποσοστού Επιτυχίας ΕργαστήριοΘαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου 2008 20 Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου 2008 20 Ποσοστό Ορθών Προβλέψεων: 70.20 % Μέσο Τετραγωνικό Σφάλμα: 0.0248 Τest 24 ΣΥΣΧΕΤΙΣ Η FUTURESPOT M1M2M3M4M5M6M7 Output -0.224-0.2020.402-0.0840.253-0.192-0.246-0.244-0.262

21 Παραμετροποίηση Test 24 ΕργαστήριοΘαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου 2008 21 Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου 2008 21 Μεταβλητές Εσόδου: 9 Μεαβλητές Εξόδου: 1 Τύπος Δικτύου: Modular Αριθμός Στρωμάτων: 6 Συν. Ενεργοποίησης:Σιγμοειδής tanφ Κανόνας Εκμάθησης: Momentum Ρυθμός Εκμάθησης: Προσαρμοστικός Aναδιάρθρωση βαρών: Αντίστροφη Διάδοση Κριτήριο Επίβλεψης: Increase Αριθμός Εποχών:1000

22 Πρόβλεψη Τελικού Μοντέλου ΕργαστήριοΘαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου 2008 22 Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου 2008 22 Ποσοστό Ορθών Προβλέψεων: 72.09 % Μέσο Τετραγωνικό Σφάλμα: 0.0259

23 Πρόβλεψη Τελικού Μοντέλου ΕργαστήριοΘαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου 2008 23 Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου 2008 23 Ποσοστό Ορθών Προβλέψεων: 87.38 % Μέσο Τετραγωνικό Σφάλμα: 0.0046

24 Προσομοίωση υπό κανονικές συνθήκες ΕργαστήριοΘαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου 2008 24 Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου 2008 24 ΗΜΕΡΟ ΜΗΝΙΑ FutureΛ. Ε. Ορθή θέση ΑγοράΠώλησηΛ.Ε. Προτεινόμ ενη θέση Ορθότητα προβλέψεων Αποτέλε σμα ($) ($)Τελικός Κέρδη ($) Εκτίμηση 03/07/2006240001.20388ΑΓΟΡΑ4893-48931.03174ΑΓΟΡΑ 4893 04/07/2006230001.25622ΑΓΟΡΑ5893-58931.07602ΑΓΟΡΑ 5893 05/07/2006230001.25622ΑΓΟΡΑ5893-58931.10840ΑΓΟΡΑ 5893 23/08/2006291251.09692ΑΓΟΡΑ2823-28231.06004ΑΓΟΡΑ 2823 24/08/2006300001.06492ΑΓΟΡΑ1948-19481.01033ΑΓΟΡΑ 1948 25/08/2006305001.04747ΑΓΟΡΑ1448-14480.99227ΠΩΛΗΣΗΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗ-1448 29/08/2006317501.00623ΑΓΟΡΑ198-1980.97004ΠΩΛΗΣΗΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗ-198 30/08/2006320000.99837ΠΩΛΗΣΗ-52520.98514ΠΩΛΗΣΗ 52 …………………………… 31/07/2007661251.01069ΑΓΟΡΑ707-7070.80582ΠΩΛΗΣΗΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΗ-707 ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΡΔΟΣ ($) 865351 ΑΒΓΣυμβολισμός λήψης θέσης αγοράς ΑΒΓΣυμβολισμός λήψης θέσης πώλησης ΑΒΓΤαύτιση ορθής και προτεινόμενης θέσης ΑΒΓΜη ταύτιση ορθής και προτεινόμενης θέσης  Το ιδανικό κέρδος θα ήταν 1196353 $

25 Συμπεράσματα ΕργαστήριοΘαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου 2008 25 Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου 2008 25 Παρατηρήσεις 3.Η πρόβλεψη παρουσιάζει το μεγαλύτερο σφάλμα κατά τον Οκτώβριο του 2006  Λογικά τα δεδομένα του μεταφέρουν νέες συνθήκες, άγνωστες μέχρι τώρα στο δίκτυο 2.Τα αποτελέσματα της πρόβλεψης επηρεαζονται από την εποχικότητα της Ναυλογοράς  Τους εαρινούς και θερινούς μήνες η πρόβλεψη κρίνεται περισσότερο επιτυχής Συνεπώς... 1.Παραγόμενες τιμές λόγων εκκαθάρισης κοντά στη μονάδα είναι καλό να αποφεύγονται Ποσοστό Ορθών Προβλέψεων: 80.41 % Μέσο Τετραγωνικό Σφάλμα: 0.0057 –Αξιολόγηση μόνο των μηνών της Άνοιξης και Του Καλοκαιριού δίνει: Ποσοστό Ορθών Προβλέψεων: 77.32 % –Θέσπιση Περιθωρίου Εμπιστοσύνης |Λόγος Εκκαθάρισης - 1| > 0.05, δίνει: –Εξαίρεση του Οκτωβρίου 2006, δίνει: Μέσο Τετραγωνικό Σφάλμα: 0.0115

26 Συμπεράσματα ΕργαστήριοΘαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου 2008 26 Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου 2008 26 Ποσοστό Ορθών Προβλέψεων: 90.60 % |Λ.Ε. - 1| > 0.04

27 Συμπεράσματα ΕργαστήριοΘαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου 2008 27 Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου 2008 27 •Απαραίτητη η συνεχής ανανέωση της Γνώσης (επανεκπαίδευση) ενός τέτοιου μοντέλου •Σημαντικό ρόλο παίζει η απλή αποκωδικοποίηση της λαμβανόμενης Πρόβλεψης •Η επιτυχία της Πρόβλεψης είναι αντιστρόφως ανάλογη με το χρονικό ορίζοντα αυτής •Καταλυτικός στην αποδοτικότητα του μοντέλου είναι ο τρόπος διαχείρισης των εκρεόντων αποτελεσμάτων Αυτοματοποιημένα μοντέλα Πρόβλεψης Οικονομικών μεγεθών μπορούν να υπάρξουν, αλλά υπό τις σωστές προϋποθέσεις Τελικώς...

28 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα ΕργαστήριοΘαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου 2008 28 Εργαστήριο Θαλασσιών Μεταφορών, Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ 16 Απριλίου 2008 28 •Μοντέλων που θα τελούν όμοια πρόβλεψη για διαφορετικές διαδρομές •Δικτύων που θα παράγουν πρόβλεψη σε συμβόλαια μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας •Ομοειδών συστημάτων απευθυνόμενα σε άλλους οικονομικούς τομείς Προτείνεται η διεξαγωγή έρευνας ως προς τη σχεδίαση:


Κατέβασμα ppt "ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ «Στρατηγική Διαπραγμάτευσης Ναυτιλιακών Παραγώγων με Χρήση."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google